5 prestazioni chiave Metrics. There sono un centinaia di diversi parametri di rendimento, o le statistiche, che possono essere utilizzati per valutare un piano di trading Traders spesso sviluppare una preferenza per quelle metriche che sono di maggior valore in base alla loro particolare stile di trading o gli obiettivi di business Qui, guardare a diversi parametri di rendimento che possono essere importanti per valutare una varietà di commercio di diverso plans. Maximum prelievo si riferisce al caso peggiore per un periodo di scambio Questa misura la differenza più grande, o la perdita, da un precedente picco di equità Questa statistica può aiutare a misurare la quantità di rischio e stabilire se una strategia è possibile, data la dimensione del conto di trading In generale, questo numero dovrebbe essere il più piccolo possibile, e piani commerciali che richiedono grandi prelievi massimo dovrebbe avoided. As una regola di base, un commerciante dovrebbe iniziare analisi di un piano di trading per determinare quanto lui o lei può permettersi di rischiare Se il drawdown massimo per un piano di trading supera tale importo, il commerciante non può avere bisogno di guardare più in là il piano deve essere rivisto prima di poter avanzare al livello successivo Anche se questa metrica delle prestazioni spesso appare nella parte inferiore del report sulle prestazioni in molti pacchetti software, è tra i più preziosi si raccomanda che i commercianti iniziano la loro analisi, cercando al massimo drawdown, in quanto ciò determina la fattibilità di un plan. The totale di trading l'utile netto rappresenta il profitto linea di fondo o la perdita di un piano di trading nel corso di un periodo di scambio specificato Questa statistica è calcolato sottraendo la perdita lorda di tutti i mestieri che perdono tra cui commissione dal profitto lordo di tutti i trade vincenti Mentre molti operatori utilizzano utile netto totale, come la misura primaria di prestazioni di trading, questa statistica di per sé può essere deceptive. Just sapere quanti soldi un piano di trading avrebbe fatto nel corso di un periodo di scambio non fornisce informazioni sufficienti per valutare se il piano sta eseguendo fino a suoi standard storici, o se è efficiente, in quanto si presume che i piani commerciali avranno una aspettativa positiva, più il tempo un piano di trading è sul mercato, tanto più si dovrebbe in teoria rendere confrontando lo stesso piano durante i diversi periodi di scambio, di conseguenza, gli operatori potrebbero aspettarsi totale significativamente differenti risultati utile netto nel Inoltre, questa metrica non ci permette di normalizzare i risultati di un piano di trading in base alla quantità di rischio che è incurred. Let s faccia esso, tutti noi vogliamo sapere quanti soldi un piano di trading avrebbe potuto fare la nostra affari dipende da questo tipo di proiezione Dobbiamo stare attenti, però, di non avere accecato da questo numero, e dobbiamo continuare a guardare le statistiche generali per un piano di trading il risultato netto totale da solo non consentono agli operatori di confrontare o monitorare l'adeguata le prestazioni di un fattore di profitto plan. The commerciale è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda compresa commissione per l'intero periodo di scambio Questa metrica di performance si riferiscono alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori superiori a quello che mostrano un piano di trading profittevole. In teoria, questo numero dovrebbe essere il più alto possibile in realtà, i fattori estremamente elevati di profitto raramente correlare alla performance trading reale piani commerciali di maggior successo possono avere ovunque tra un fattore un metodo 1 5 e 5 0 utile di confronto tra i fattori di profitto è, cercando per la coerenza nel tempo, a prescindere dalla percentuale di trading period. The redditizio è anche conosciuto come la probabilità di vincere Questa statistica è calcolato dividendo il numero di trade vincenti per il numero complessivo di contratti per un determinato periodo di scambio la percentuale di fruttuosi scambi commerciali dipende interamente sul tipo di strategia impiegata in un trading plan. Typically, piani commerciali avranno tra una percentuale di 40 e 60 di vincere trades trend following strategie tendono ad avere valori più bassi, mentre trading piani di utilizzo di tendenza contatore o a breve termine stili di trading tendono ad essere più elevato Inoltre, piani commerciali che si basano su valori superiori a 80 sono raramente affidabili commercianti di trading dal vivo non hanno necessariamente bisogno di una alta percentuale di fruttuosi scambi commerciali per creare un successo piano di trading un altro importante obiettivo di utilizzare questa metrica è quello di trovare un cento coerenti redditizio nel corso di ogni livello di sviluppo, e in vivo utile netto commercio media trading. Average commerciali netti Profit. The è l'aspettativa di un piano di trading questa metrica indica la quantità media di denaro che è stato vinto o perso per il commercio, e si calcola dividendo l'utile netto totale per il numero complessivo di contratti Questa metrica fornisce un'utile indicazione circa l'andamento futuro di un piano di trading Questo calcolo è significativamente influenzata dalla dimensione della posizione, dal momento che i formati di posizione più grandi potranno ingrandire la vincita media e perdere quantità commerciali. per questo motivo, si raccomanda di testare inizialmente un piano di trading utilizzando una taglia della posizione minima costante Ciò permetterà un confronto più preciso che può essere utilizzato per misurare l'efficienza del piano In altre parole, gli operatori devono evitare dimensione crescente grado di migliorare questo fattore statistic. Another che dovrebbe essere preso in considerazione è come chiudere questa media si riferisce ai più grandi commerci di tanto in tanto, i risultati di modellazione storici può essere distorta da una singola transazione che crea un profitto o la perdita di molte volte più grande di un commercio tipico questo tipo di commercio , conosciuto come un outlier, può creare risultati non realistici da un eccesso di gonfiare il profitto medio netto commerciale In questo caso, può essere meglio per rimuovere il valore anomalo, specialmente se il successo del piano di trading si basa su questo singolo piani di commercio di trading che si basano su uno o due anormalmente grandi operazioni nel corso di un periodo di scambio sono spesso più vicino al gioco d'azzardo che metriche trading. Performance realistiche aiutare gli operatori determinano il modo in un sistema sta eseguendo, ma che è importante per i commercianti a guardare il quadro concentrandosi su una metrica come Total Utile netto può essere ingannevole Molte metriche sono più significativo se confrontato con le altre metriche per esempio, medio Compravendita utile netto può essere confrontato con percentuale redditizia per avere una migliore idea di quanto il sistema vince la frequenza di cinque metriche elencati qui servono solo come introduzione ai tipi di metriche commercianti dovrebbe guardare quando si analizzano le metriche dei sistemi che si sceglie dipenderà dal vostro livello di esperienza, stile di trading e preference. To imparare di più da Jean e il team di PowerZone Trading, non dimenticate di visitare il loro sito web. Futures, valuta estera e opzioni contiene rischio sostanziale e non è per ogni investitore Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o superiore al capitale iniziale rischio di investimento è il denaro che si può perdere senza compromettere quelli sicurezza finanziaria o stile di vita solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per trading e solo quelli con capitale di rischio sufficiente dovrebbero prendere in considerazione scambiato rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri View Full Risk Regole Disclosure. CFTC 4 41 - risultati ipotetici o simulate prestazioni hanno alcune limitazioni, a differenza di un record di prestazioni reali, i risultati simulati non rappresentano trading reale inoltre, dal momento che non sono stati eseguiti i mestieri, i risultati possono avere sotto-o-over compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la mancanza di liquidità simulata programmi di trading, in generale, sono anche soggette al fatto che essi sono stati progettati con il senno di poi Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli sito shown. This è ospitato e gestito da NinjaTrader, LLC NT, una società di sviluppo software che possiede e supporta tutte le tecnologie proprietarie relative ad includere la piattaforma di trading NinjaTrader NT è una società affiliata di NinjaTrader Intermediazione, che è un NFA registrato introducing broker NFA 0.339.976 fornitura di servizi di intermediazione ai commercianti di futures e prodotti di cambio Questo sito internet è destinato per scopi educativi e informativi e non dovrebbe essere considerato come una sollecitazione o una raccomandazione di qualsiasi prodotto, servizio o strategia di trading Nessuna offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere titoli, titoli derivati o future prodotti di qualsiasi tipo, o qualsiasi tipo di commercio o sugli investimenti, raccomandazione o di una strategia , è fatta, data, o in qualsiasi modo approvato da qualsiasi affiliazione NT e le informazioni messe a disposizione su questo sito web non è un'offerta o una sollecitazione di qualsiasi tipo domande specifiche relative a un conto di intermediazione devono essere inviate al vostro broker direttamente il contenuto e opinioni espresse in questo sito sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente la politica ufficiale o la posizione di NT o uno qualsiasi dei suoi affiliati lettori decidono di Trader Unito s sulla Privacy e Condizioni Conditions. Vendors con i loro siti web, prodotti e servizi, collettivamente indicato come fornitore di contenuti, sono persone indipendenti o aziende che non sono in alcun modo affiliato con NT o se i suoi affiliati NT o uno qualsiasi dei suoi affiliati non sono responsabili, non approvare, raccomandare o approvare qualsiasi contenuto fornitore di riferimento su questo sito e s l'unico responsabile di valutare fornitore di contenuti si prega di essere consapevole del fatto che tutte le informazioni sulle prestazioni fornite da un fornitore dovrebbe essere considerata ipotetica e deve contenere le informazioni richieste dal NFA regola 2-29 c Se siete interessati a saperne di più, o di indagare la qualità di, qualsiasi fornitore tale contenuto è necessario contattare il fornitore, fornitore o il venditore di tale fornitore di contenuti Nessuna persona impiegata da, o associata con, NT o una delle sue consociate è autorizzato a fornire tutte le informazioni su qualsiasi fornitore tale contenuto Visita le risorse CFTC per formazione per quanto riguarda l'industria e segni di fraud. Performance Metrics. These sono alcune delle metriche guardo quando si valuta un sistema di negoziazione l'interpretazione di questi parametri variano in base al tipo di tendenza del sistema vs media reversione e la persona che s i negoziazione commercio MR e preferiscono una esposizione di vincita non è così importante, così ho don t mente rimanere in contanti mentre aspetto per i segnali che cerco sistemi che hanno una volatilità molto bassa e io anche sacrificare le prestazioni se questo significa che posso dormire meglio la notte. win - percentuale di commerci con un utile netto 0 Sopra 60 è buono Più alta è la percentuale di better. Avg rendimento medio di tutti i mestieri Oviously, alto come possible. MaxDD percentuale max intraday drawdown importante come numero di isolato, ma la lunghezza del tempo DD dura è altrettanto importante Cosa c'è di peggio a 20 prelievo che dura 2 settimane o un 5 prelievo che dura 4 months. CAR percentuale annualizzata return. RAR - CAR diviso per RAR esposizione vuole tempo in rapporto account. Sharpe - misure di risk adjusted ritorno degli investimenti superiore a 1 0 è buona, superiore al 2 0 è great. R 2 misure la linea retta in forma del risultato curva di equità può essere ovunque da 0 a 1 Avere un 1 significa 100 in forma della curva di equità a una linea retta il meno utilizzi il sistema ha la più alta R 2 DVR - combina R 2 e Sharpe ratio moltiplicando Questa David Varadi s idea vedere il suo eccellente fattore blog. Recovery - Utile netto diviso Max drawdown sistema Misure quanto velocemente il sistema recupera da prelievi più alto è il migliore, decisamente al di sopra 2.Profit Factor - Utile dei vincitori divisi dal profitto dei perdenti sopra 2 è grande sopra 3 è excellent. Payoff media Rapporto di vincere perdita media superiore a 1 please. Avg Max favorevole Escursione MFE è il massimo profitto che il commercio aveva prima il commercio chiuso la media mi dà un'idea del movimento media positiva del commercio makes. Avg Max Adverse Escursione MAE è la perdita massima che il commercio aveva prima il commercio chiuso la media mi dà un'idea della perdita media sposta il numero commercio makes. Trades di mestieri importante guardare Quanto spesso devo scambiare questa cosa per fare piattaforme di analisi di mercato money. Interpreting una strategia di prestazioni Report. Today s consentono agli operatori di rivedere rapidamente le prestazioni di un sistema di commercio s e valutare la sua efficienza e il potenziale di redditività Queste metriche di performance sono in genere visualizzati in un rapporto rendimento della strategia, una raccolta di dati in base ai diversi aspetti matematici di un sistema di s prestazioni Sia guardando ipotetici risultati o dati effettivi di negoziazione, ci sono centinaia di metriche di performance che possono essere utilizzati per valutare un system. Traders commerciali spesso sviluppano una preferenza per le metriche che sono più utili per il loro stile di trading Mentre i commercianti possono naturalmente gravitare verso un numero - utile netto totale per esempio - è importante capire e rivedere molte delle metriche di performance prima di prendere decisioni per quanto riguarda il potenziale di redditività del sistema Sapendo che cosa cercare in un rapporto prestazioni strategia può aiutare gli operatori oggettivamente analizzare punti di forza e di debolezza di un sistema s per uno sfondo, vedere il nostro Trading Systems Tutorial. Strategy Report sulle prestazioni un rapporto prestazioni strategia è una valutazione oggettiva delle prestazioni di un sistema di s un insieme di regole di negoziazione può essere applicato a dati storici per determinare come si sarebbe svolto durante il periodo specificato Questo si chiama backtesting ed è uno strumento prezioso per i commercianti che desiderano testare un sistema di trading prima di metterlo sul mercato la maggior parte delle piattaforme di analisi di mercato consentono commercianti per creare un rapporto di prestazione di strategia durante backtesting Gli operatori possono anche creare rapporti di prestazione strategia di effettivo results. Figure negoziazione 1 mostra un esempio di una sintesi delle prestazioni da un rapporto prestazioni strategia che include una varietà di metriche di performance le metriche sono elencate sul lato sinistro del rapporto corrispondenti calcoli si trovano sul lato destro, separato in colonne da tutti i mestieri, mestieri e lunghe breve trades. Figure 1 - la prima pagina di un rapporto prestazioni strategia è la sintesi prestazioni gli metriche chiave identificati in questo articolo vengono sottolineati. Oltre alla sintesi prestazioni vede nella figura 1, i report sulle prestazioni di strategia possono includere anche gli elenchi commerciali, resi periodici e le prestazioni dei grafici l'elenco commercio fornisce un resoconto di ogni commercio che è stata presa, comprese le informazioni quali il tipo di commercio lungo o corto , la data e l'ora, il prezzo, l'utile netto, l'utile cumulato e il profitto per cento la lista commercio consente agli operatori di vedere esattamente ciò che è accaduto nel corso di ogni trade. Viewing i rendimenti periodici per un sistema consente agli operatori di vedere le prestazioni suddiviso in giornaliera, settimanale, mensile o segmenti annuali Questa sezione è utile per determinare i profitti o le perdite per un determinato commercianti periodo di tempo può valutare velocemente come un sistema sta eseguendo su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale e 'importante ricordare che nel commercio, è i profitti cumulati o perdite che la materia guardando un giorno di negoziazione o di una settimana di trading non è così significativo come guardare il data. One mensile e annuale dei metodi più veloci di analisi rapporto prestazioni strategia è il grafico delle prestazioni Questo mostra i dati relativi al commercio in una varietà di modi da un grafico a barre che mostra un utile netto mensile, a un modo entrambi i casi curva di equità, il grafico delle prestazioni fornisce una rappresentazione visiva di tutti i mestieri del periodo, permettendo agli operatori di accertare rapidamente se un sistema funziona fino a standard figura 2 mostra due grafici delle prestazioni di uno come un grafico a barre di utile netto mensile l'altro come una curva di equità Per saperne di più, visitate Charting vostro senso migliorare Returns. Figure 2 - Ogni grafici delle prestazioni rappresentano gli stessi dati commerciali rappresentati in diversi formats. Key metriche una strategia report di prestazioni può contenere una quantità enorme di informazioni per quanto riguarda le prestazioni di un sistema di negoziazione s Mentre tutte le statistiche sono importanti, s utile per restringere il campo di applicazione iniziale per cinque prestazioni chiave metrics. Total netto Profit. Profit Factor. Percent Profitable. Average commerciali netti Profit. Maximum drawdown. These cinque metriche forniscono un buon punto di partenza per la sperimentazione di un potenziale sistema di negoziazione o valutare un trading dal vivo system. Total Utile netto l'utile netto totale rappresenta la linea di fondo per un sistema di negoziazione per un periodo di tempo specificato Questa metrica è calcolato sottraendo la perdita lorda di tutti i mestieri perdere, tra cui commissioni da l'utile lordo di tutti i trade vincenti in figura 1, l'utile netto totale viene calcolato as. While molti operatori utilizzano utile netto totale, come il mezzo principale per misurare le prestazioni di trading, la metrica da solo può essere ingannevole di per sé, questa metrica non può determinare se un sistema di trading sta eseguendo in modo efficiente, né può normalizzare i risultati di un sistema di negoziazione in base alla quantità di rischio che è sostenuta Mentre certamente una metrica utile netto di valore, totale dovrebbe essere visualizzato in concerto con le altre metriche di performance per di più, vedi Approfittando in un post-recessione Economy. Profit Factor il fattore di profitto è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda compresa commissioni per l'intero periodo di scambio Questa metrica di performance si riferiscono alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori superiori a quello che indica un sistema redditizio a titolo di esempio, il rapporto rendimento della strategia mostrato in Figura 1 indica il sistema di trading testato ha un fattore di profitto di 1 98 Questo è calcolato dividendo l'utile lordo dai loss. This lordi è un fattore di profitto ragionevole e significa che questo particolare sistema produce un profitto sappiamo tutti che non ogni commercio sarà un vincitore e che dovremo sostenere perdite il fattore di profitto metrica aiuta i commercianti analizzano il grado in cui le vincite sono maggiori di perdite. l'equazione sopra mostra lo stesso profitto lordo come la prima equazione, ma sostituisce un valore ipotetico per la perdita lorda in questo caso, la perdita lorda è superiore al margine lordo, risultante in un fattore di profitto che è meno di un questo sarebbe un perdendo system. Percent redditizia la percentuale redditizio è anche conosciuto come la probabilità di vincere questa metrica è calcolato dividendo il numero di trade vincenti per il numero complessivo di contratti a tempo determinato nell'esempio mostrato in figura 1, la percentuale viene calcolata redditizia come follows. The valore ideale per la percentuale metrica redditizio varierà a seconda del commerciante s commercianti di stile che di solito andare per i movimenti più grandi, con maggiori profitti, richiedono solo un basso valore redditizio per cento a mantenere un sistema vincente Questo è perché i mestieri che fanno vittoria che sono redditizie sono di solito abbastanza grandi un buon esempio di questo è tendenza seguenti categorie di operatori da un minimo di 40 di scambi potrebbe essere redditizio e ancora produrre un sistema molto redditizio, perché i mestieri che vincono seguono la tendenza e in genere realizzare grandi guadagni i mestieri che non si vince di solito sono chiusi per i piccoli commercianti loss. Intraday, e in particolare scalper che guardano a guadagnare piccola quantità su qualsiasi commercio, mentre il rischio di una quantità simile richiederà un per cento in più redditizio metrica per creare un sistema vincente Ciò è dovuto al fatto che i trade vincenti tendono ad essere vicino al valore dei suddetti perdendo mestieri al fine di andare avanti ci deve essere una percentuale significativamente più alta redditizio in altre parole, più operazioni devono essere vincitori, dal momento che ogni vittoria è relativamente piccolo per ulteriori informazioni, vedere scalping piccole facili guadagni Impossibile aggiungere Up. Average commerciale Utile netto l'utile netto commerciale media è l'aspettativa del sistema che rappresenta la quantità media di denaro che è stato vinto o perso per il commercio il profitto medio netto commerciale è calcolato dividendo l'utile netto totale per il numero complessivo di contratti nel nostro esempio dalla figura 1, il commercio di profitto medio netto è calcolato come follows. In altre parole, nel corso del tempo ci si poteva aspettare che ogni commercio generato da questo sistema sarà in media 452 79 questo prende in considerazione sia vincente e trade perdenti in quanto si basa sul numero totale profit. This rete può essere distorta da anoutlier, una singola transazione che crea un profitto o la perdita di molte volte più grande di un commercio tipico un valore anomalo in grado di creare risultati non realistici da un eccesso di gonfiare la rete commerciale medio profitto un outlier può fare un sistema di apparire significativamente più o meno redditizio di quanto non sia statisticamente la outlier può essere rimossa per consentire una valutazione più precisa Se il successo del sistema commerciale in backtesting dipende da un valore erratico, il sistema ha bisogno di essere ulteriormente perfezionata. massimo drawdown la metrica massima perdita si riferisce al caso peggiore per un periodo di scambio misura la massima distanza, o la perdita, da un precedente picco di equità Questa metrica può aiutare a misurare la quantità di rischio sostenuto da un sistema e determinare se un sistema è pratico in base alle dimensioni account Se la più grande quantità di denaro che un trader è disposto a rischio è inferiore al massimo drawdown, il sistema di scambio non è adatto per il commerciante un sistema diverso, con un prelievo massimo più piccolo, dovrebbe essere developed. This metrica è importante perché è un controllo di realtà per i commercianti Quasi ogni professionista può fare un milione di dollari - se potessero rischiano di dieci milioni le esigenze metriche massima perdita per essere in linea con il commerciante s tolleranza al rischio e conto di trading dimensioni per ulteriori informazioni, consultare proteggersi dal mercato loss. The bottom Line report sulle prestazioni di strategia, se applicato ai risultati storici o in tempo reale di trading in grado di fornire un potente strumento per aiutare gli operatori a valutare i loro sistemi di trading Mentre è facile prestare attenzione alla sola linea di fondo o utile netto totale - ci tutti vogliono sapere quanti soldi un sistema rende - metriche di performance aggiuntive in grado di fornire una visione più completa delle prestazioni di un sistema di s per ulteriori informazioni, controlla Crea il tuo Trading Strategies. The importo massimo di denaro degli Stati Uniti può prendere in prestito il tetto del debito è stato creato sotto il tasso di interesse di Bond Act. The secondo Liberty in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere misurata. an agire il Congresso americano ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla moneta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è composto da 1.
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