Moving Media Matlab Conv

29 settembre 2013 media di convoluzione cosa si sta muovendo media e ciò che Moving è un bene per come si sta muovendo la media fatta utilizzando convoluzione media mobile è una semplice operazione usata di solito per sopprimere il rumore di un segnale: abbiamo impostato il valore di ciascun punto al media dei valori nel suo vicinato. Con formula: Qui x è l'ingresso ed y è il segnale di uscita, mentre la dimensione della finestra è w, dovrebbe essere dispari. La formula sopra descrive un'operazione simmetrica: i campioni vengono prelevati da entrambi i lati del punto reale. Di seguito è riportato un esempio di vita reale. Il punto in cui la finestra è definito in realtà è rosso. I valori al di fuori x dovrebbero essere zeri: Per giocare e vedere gli effetti di media mobile, dare un'occhiata a questa dimostrazione interattiva. Come fare per circonvoluzione Come avrete riconosciuto, calcolando la media mobile semplice è simile alla convoluzione: in entrambi i casi una finestra viene fatto scorrere lungo il segnale e gli elementi della finestra sono riassunti. Quindi, fare un tentativo per fare la stessa cosa utilizzando convoluzione. Utilizzare i seguenti parametri: l'output desiderato è: Come primo approccio, cerchiamo ciò che si ottiene convolvendo segnale x dal seguente kernel k: L'uscita è esattamente tre volte più grande del previsto. Esso può essere anche visto che i valori di uscita sono la sintesi dei tre elementi nella finestra. E 'perché durante convoluzione la finestra viene fatto scorrere lungo, tutti gli elementi in esso sono moltiplicati per uno e poi riassunti: YK 1 cdot x 1 x 1 cdot cdot x Per ottenere i valori desiderati di y. l'uscita deve essere diviso per 3: da una formula tra cui la divisione: Ma non sarebbe ottimale per fare la divisione durante la circonvoluzione Ecco che arriva l'idea riorganizzando l'equazione: Così useremo i seguenti kernel k: In questo modo ci sarà ottenere il risultato desiderato: In generale: se vogliamo fare media mobile da convoluzione avere una dimensione della finestra di w. Si usa il seguente kernel k: una semplice funzione facendo la media mobile è: Un esempio d'uso è: ho bisogno di calcolare una media mobile su una serie di dati, all'interno di un ciclo for. Devo ottenere la media mobile più giorni N9. La matrice Im computing è 4 serie di 365 valori (M), che a sua volta sono valori medi di un altro insieme di dati. Voglio tracciare i valori medi dei miei dati con la media mobile in una trama. Ho cercato su google un po 'di medie e il comando conv movimento e trovato qualcosa che ho cercato di esecuzione nel mio codice .: Quindi, fondamentalmente, computo mia media e tracciare con una (sbagliata) media mobile. Ho scelto il valore di WTS destra fuori del sito MathWorks, in modo che non è corretto. (Fonte: mathworks. nlhelpeconmoving-media-trend-estimation. html) Il mio problema, però, è che non capisco che cosa questo WTS. Qualcuno potrebbe spiegare se ha qualcosa a che fare con i pesi dei valori: che non è valido in questo caso. Tutti i valori sono ponderati lo stesso. E se sto facendo questo tutto sbagliato, potrei avere un aiuto con esso miei più sinceri ringraziamenti. chiesto 23 settembre 14 alle 19:05 Utilizzando conv è un ottimo modo per implementare una media mobile. Nel codice che si sta utilizzando, wts è quanto si sta pesando ogni valore (come avete indovinato). la somma di tale vettore deve essere sempre uguale a uno. Se si desidera peso ogni valore in modo uniforme e fare una dimensione N del filtro in movimento, allora si vorrebbe fare Utilizzando l'argomento valido in conv porterà ad avere un minor numero di valori in Ms di quello che hai in M. Usa stesso se non vi dispiace gli effetti della zero padding. Se hai la casella degli strumenti di elaborazione del segnale è possibile utilizzare cconv se si vuole provare una media circolare in movimento. Qualcosa di simile si dovrebbe leggere la documentazione conv e cconv Per ulteriori informazioni, se si havent già. È possibile utilizzare il filtro per trovare una media in esecuzione senza utilizzare un ciclo for. Questo esempio trova il media corrente di un vettore di 16 elementi, con una dimensione della finestra di 5. 2) liscia come parte del Curve Fitting Toolbox (che è disponibile nella maggior parte dei casi) YY liscio (y) leviga i dati nel vettore colonna y utilizzando un filtro a media mobile. I risultati sono restituiti nella aa vettore colonna. La durata predefinita per la media mobile è 5.UTILIZZO MATLAB, come posso trovare la media mobile di 3 giorni di una determinata colonna di una matrice e aggiungere il media mobile a quella matrice sto cercando di calcolare la media mobile a 3 giorni dalla basso verso l'alto della matrice. Ho fornito il mio codice: Dato il seguente matrice A e la maschera: ho provato l'attuazione del comando di conv ma sto ricevendo un errore. Ecco il comando conv ho cercato di utilizzare al 2 ° colonna della matrice A: L'uscita che desidero è riportata nella seguente tabella: Se avete suggerimenti, sarei molto grato. Grazie per colonna 2 della matrice A, sto calcolando la media mobile di 3 giorni come segue e ponendo il risultato nella colonna 4 della matrice A (ho rinominato matrice A come 39desiredOutput39 solo per l'illustrazione). La media di 3 giorni del 17, 14, 11 è 14, la media di 3 giorni del 14, 11, 8 è 11 alla media di 3 giorni di 11, 8, 5 è 8 e la media di 3 giorni di 8, 5, 2 è 5. ci sono alcun valore nel fondo 2 righe per la colonna 4 perché il calcolo ai 3 giorni in movimento iniziale media sul fondo. Il 39valid39 uscita non verrà mostrato almeno fino al 17, 14, e 11. Speriamo che questo ha un senso ndash Aaron 12 Giugno 13 a 01:28 In generale, sarebbe utile se si desidera mostrare l'errore. In questo caso si sta facendo due cose sbagliate: in primo luogo il tuo convoluzione deve essere diviso per tre (o la lunghezza della media mobile) In secondo luogo, nota la dimensione del c. Non si può semplicemente inserire c in una. Il modo tipico di ottenere una media mobile sarebbe quella di utilizzare lo stesso: ma quello non assomigliare a ciò che si desidera. Invece si è costretti a utilizzare un paio di righe: media mobile Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: movavg (serie, 3,10,0) filtrerà i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno coefficienti del filtro filt113 13 13 3 coefficienti L'altro avrà lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. seriesrandn (100,1) a creare alcuni outputfilt1filter dati casuali (filt1,1, serie) filtrando alcuni outputfilt2filter dati casuali (filt2,1, serie) Se ora trama che i dati, si vede che entrambe le versioni filtrati sono più liscia i dati di input , ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. Speranza che aiuta, Wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt Ciao, gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile di periodo 10. gt Come posso fare questo in Matlab gt gt Sto usando movavg (serie, 1,20,0), ma non sono sicuro se questo è corretto. gt gt Cosa devo usare per il piombo e il ritardo gt gt Grazie, gt Miguel Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: gt movavg (serie, 3,10,0) GT filtrare i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno coefficienti del filtro gt gt filt113 13 13 3 coefficienti gt L'altro avrà lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti gt gt Si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. gt gt seriesrandn (100,1) a creare alcuni outputfilt1filter dati casuali gt (filt1,1, serie) filtrando alcuni dati casuali gt outputfilt2filter (filt2,1, serie) gt gt Se ora trama che i dati, si vedrà che entrambe le versioni filtrato sono più liscia i dati di input, ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. gt gt Speranza che aiuta, gt Wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt Ciao, gt gt gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile semplice con il periodo di 10. gt gt Come posso fare questo in Matlab gt gt gt gt Sto usando movavg (serie, 1,20,0), ma io non sono sono sicuro se questo è corretto. gt gt gt gt Cosa devo usare per il piombo e lag gt gt gt gt Grazie, gt gt Miguel ho bisogno di usare la media mobile semplice nella sua forma normale, perché ho creato una biblioteca NET C per farlo. E io sto usando questa libreria in Matlab e controllando le prestazioni. Vorrei calcolare la SMA con funzione di Matlab per validare i valori. In teoria i valori SMA dovrebbero essere gli stessi sia utilizzando il C Library SMA o Matlab SMA, proprio nel C mia SMA è la seguente: static Doppia SMA pubblico (doppia serie, periodo Int32) Controllare argomenti Int32 lunghezza series. Length se (lunghezza 0) throw new ArgumentException (serie non può essere vuoto) se (periodo di durata GT) gettare nuova ArgumentException (periodo non può essere maggiore di lunghezza serie) Calcolare media mobile semplice a doppia SMA nuovo Doublelength doppia sma0 somma per (int bar 1 bar lunghezza lt bar) if (periodo lt bar) somma seriesbar somma smabar (bar 1) altro smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - periodo) periodo sto usando SMA come un esempio per il test. Ciao Miguel, è possibile tradurre il codice C facilmente in MATLAB. Prendendo la parte rilevante del C-codice doppia sma0 somma di (bar int bar 1 bar lunghezza lt) se (periodo lt bar) somma seriesbar smabar sum (bar 1) altro smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - periodo) Periodo A Matlab (traduzione rapida): SMA (1) serie (1) per J2: lunghezza (serie) -1 se jltperiod sma (j) sum (serie (1: j)) (J1) altro sma (j) sma (j - 1) (serie (j) - serie (j-periodo)) end di chiusura del periodo ma si ottiene l'essenzialmente gli stessi risultati se si utilizza il filtro () con un filtro FIR costituito da un vettore di periodo di lunghezza, con coefficienti (110) seriesrandn (100,1) Hones (10,1) hh.10 smamatlabfilter (h, 1, serie) periodo sma (1) serie (1) per J2: lunghezza (serie) -1 se jltperiod sma (j) sum (serie ( 1: j)) (J1) altro sma (j) sma (j-1) (serie (j) - serie (j-periodo)) trama fine di fine periodo (smamatlab, b, linewidth, 2) tenere su un terreno (sma , r) ci sono alcuni effetti di start-up per affrontare nel metodo, ma si ottiene l'immagine. La cosa bella di Matlab è che alcuni grandi sviluppatori hanno fatto un sacco di lavoro per voi. Si arriva a raccogliere i frutti del loro lavoro. Speranza che aiuta, Wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: gt gt movavg (serie, 3,10,0) gt GT filtrare i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno filtro coefficienti gt gt gt gt filt113 13 13 3 coefficienti gt gt Il altri avranno lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti gt gt gt gt Si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. gt gt gt gt seriesrandn (100,1) creare un po 'di dati casuali gt gt outputfilt1filter (filt1,1, serie) filtrando alcuni dati casuali gt gt outputfilt2filter (filt2,1, serie) gt gt gt gt Se ora trama che i dati, si vedrete che entrambe le versioni filtrati sono più liscia i dati di input, ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. gt gt gt gt Speranza che aiuta, gt gt Wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt Ciao, gt gt gt gt gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile di periodo 10. gt gt gt Come posso fare questo in Matlab gt gt gt gt gt gt Sto usando movavg (serie, 1,20, 0), ma non sono sicuro se questo è corretto. gt gt gt gt gt gt Cosa devo usare per il piombo e lag gt gt gt gt gt gt Grazie, gt gt gt Miguel gt gt ho bisogno di usare la media mobile semplice nella sua forma normale, perché ho creato una libreria C NET per farlo . E io sto usando questa libreria in Matlab e controllando le prestazioni. gt gt vorrei calcolare la SMA con funzione di Matlab per validare i valori. gt gt In teoria i valori SMA dovrebbe essere lo stesso sia usando la libreria C SMA o Matlab SMA, giusto gt gt In C mia SMA è la seguente: gt gt statica Doppia SMA (doppia serie, periodo Int32) pubblica gt gt Controlla argomenti gt Int32 lunghezza series. Length gt se (lunghezza 0) throw new ArgumentException (serie non può essere gt vuoto) gt se (periodo di durata GT) throw new ArgumentException (periodo GT non può essere maggiore di lunghezza serie) gt gt Calcolare media mobile semplice gt doppio sma nuova Doublelength gt gt sma0 series0 gt gt doppia GT somma sma0 for (int bar 1 bar bar lunghezza lt) gt gt se (bar periodo lt) gt gt somma seriesbar gt smabar sum (bar 1) gt gt altro gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - periodo gt) periodo gt gt gt gt ritorno SMA gt gt gt sto usando SMA come un esempio per il test. gt gt Grazie, GT Miguel Hi il motivo per cui io sto usando C è semplice. Io sono la creazione di un modello finanziario. Faccio il test in Matlab, ma in tempo reale userò C dal momento che è stato difficile collegare Matlab per l'API e ad essere onesti uso più API o C. tempo Così reale che sarà un applicazione C WPF. Per testarlo sarà Matlab. Per coerency entrambi i sistemi devono usare gli stessi metodi di calcolo. Quindi, o creo gli algoritmi in C e creare una libreria 3,5 da utilizzare in Matlab. O creo tutto in Matlab, compilare in NET (che credo sia possibile) utilizzare nell'applicazione WPF. Cosa mi consigli Forse questa ultima opzione Penso che probabilmente mi risparmiare un sacco di lavoro. Ma per quanto riguarda le prestazioni, ma come posso compilare per esempio, che il codice in una libreria NET Qualche consiglio su questo è molto gradito. Grazie, Miguel Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. gt dispiace miguel un personaggio folle appaiono per la mia dichiarazione gt periodo gt nel frammento di codice di seguito. gt gt gt gt Wayne Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubuip7s81fred. mathworksgt. gt gt Ciao Miguel, è possibile tradurre il codice C facilmente in MATLAB. Prendendo la parte rilevante del C-codice gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt doppia gt somma sma0 gt for (int bar 1 bar lunghezza lt bar) gt gt gt gt se (bar periodo lt) gt gt gt gt somma seriesbar gt somma gt smabar (bar 1) gt gt gt gt altro gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - GT periodo gt) periodo gt gt gt gt gt gt gt gt in Matlab (traduzione rapida): gt gt gt gt sma (1) serie (1) gt gt per J2: lunghezza (serie) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) sum (serie (1: j)) (J1) gt gt gt gt altro sma (j) sma (j-1) (serie (j) - serie (j-periodo)) periodo gt fine gt gt fine gt gt gt gt gt ma si ottiene l'essenzialmente gli stessi risultati se si utilizza il filtro () con un filtro FIR che consiste di un vettore di periodo di lunghezza, con coefficienti (110) gt gt gt gt seriesrandn (100,1) Hones gt gt (10,1) gt gt gt gt hh.10 smamatlabfilter (h, 1, serie) gt gt gt gt periodo sma (1) serie (1) gt gt per J2: lunghezza (serie) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) sum (serie (1: j)) (J1) gt gt gt gt altro sma (j) sma (j-1) (serie (j) - serie (j-periodo)) periodo gt fine gt trama fine gt gt gt gt (smamatlab, b, linewidth, 2) gt gt presa sul terreno gt gt (SMA, r) gt gt gt gt ci sono alcuni effetti di start-up per affrontare nel metodo, ma si ottiene l'immagine. La cosa bella di Matlab è che alcuni grandi sviluppatori hanno fatto un sacco di lavoro per voi. Si arriva a raccogliere i frutti del loro lavoro. gt gt gt gt Speranza che aiuta, gt gt Wayne gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt gt gt Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt gt gt Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: gt gt gt gt movavg (serie, 3,10,0) gt gt gt gt filtrerà i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno coefficienti del filtro gt gt gt gt gt gt gt gt filt113 13 13 3 coefficienti gt gt gt gt L'altro avrà lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro gt gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti gt gt gt gt gt gt gt gt Si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. gt gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) creare qualche casuale dati gt gt gt gt outputfilt1filter (filt1,1, serie) filtrando qualche casuale dati gt gt gt gt outputfilt2filter (filt2,1, serie) gt gt gt gt gt gt gt gt Se ora trama che i dati, vedrete che entrambe le versioni filtrati sono più agevole rispetto ai dati di input, ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. gt gt gt gt gt gt gt gt Speranza che aiuta, gt gt gt gt Wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt gt gt Ciao, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile di periodo 10. gt gt gt gt gt Come posso fare questo in Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt sto usando movavg (serie, 1,20,0), ma non sono sicuro se questo è corretto. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Cosa devo usare per il piombo e lag gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Grazie, gt gt gt gt gt Miguel gt gt gt gt gt gt ho bisogno di usare la media mobile semplice nella sua forma normale, perché ho creato una biblioteca NET C per farlo. E io sto usando questa libreria in Matlab e controllando le prestazioni. gt gt gt gt gt gt Vorrei calcolare la SMA con funzione di Matlab per validare i valori. gt gt gt gt gt gt In teoria i valori SMA dovrebbero essere gli stessi sia utilizzando il C Library SMA o Matlab SMA, giusto gt gt gt gt gt gt In C mia SMA è la seguente: gt gt gt gt gt gt doppio public static SMA (serie Double, periodo Int32) gt gt gt gt gt gt Controllare argomenti gt gt gt Int32 lunghezza series. Length gt gt gt se (lunghezza 0) throw new ArgumentException (serie non può essere gt gt gt vuoto) gt gt gt se (periodo lunghezza gt) throw new gt ArgumentException (Periodo gt gt non può essere maggiore di lunghezza serie) gt gt gt gt gt gt Calcola media mobile semplice gt gt gt doppio SMA nuovo Doublelength gt gt gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt gt gt doppia somma sma0 gt gt gt for (int bar 1 bar lunghezza lt bar) gt gt gt gt gt gt se (bar periodo lt) gt gt gt gt gt gt riassumere seriesbar gt gt gt smabar sum (bar 1) gt gt gt gt gt gt altro gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - gt gt gt periodo) periodo gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt tornare SMA gt gt gt gt gt gt gt gt gt sto usando SMA come un esempio per il test. gt gt gt gt gt gt Grazie, gt gt gt Miguel Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio lth2auivpgk1fred. mathworksgt. gt Ciao Ralph, sì, la media mobile è implementata in modo causale quindi è a ritroso alla ricerca. Nella vostra chiamata movavg (dati, 10,10, e) è stato lo stesso ritardo impostato sia per il leader e le medie in ritardo di sviluppo in modo da otterrete uscite identiche per gt gt corto, lungo movavg (dati, 10,10, e) gt gt di solito, le persone raccolgono valori diversi per le medie mobili. gt gt Speranza che aiuta, gt Wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt ha scritto nel messaggio lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. gt gt Sì, quindi nel mio esempio sarebbe tempo n, n-1. n-9 media mobile esponenziale. Sto bene usare movavg (dati, 10,10, e) gt gt gt gt Molto apprezzato gt gt gt gt Ralph Non si fida l'EMA che implementa Matlab. Si mangia la media mobile tradizionale che viene utilizzato in finanza. In realtà non so se la loro versione viene mai utilizzato. In altre parole, la sua flat out sbagliato IMO. Ecco quello che utilizza Matlab: calcolare mobile esponenziale calcolare la media smoothing costante (alpha) alfa 2 (Period1) prima media esponenziale è primo prezzo B (1) attività (1) matrici preallocare b bzeros (r-periodo, 1) media ritardo Per le grandi matrici dei dati di input, per i cicli sono più efficienti di vettorizzazione. leader media per il periodo j: R-1 B (J2-periodo) b (j-Period1) alfa (asset (J2-periodo) - b (j-Period1)) End Prima di tutto, la linea: non è buono, per esempio cosa succede se i dati sembravano 1, 4, 6. 20, 45 poi chiedere Matlab per calcolare un periodo EMA 5 e ti dà 1 come la prima pt. molto meglio è quello di utilizzare SMA per il primo punto, e non si ferma lì guardare il calcolo EMA attuale: asset (J2-periodo) è il prezzo periodi X fa, quando in realtà dovrebbe essere prezzo di oggi. Ogni riferimento Ive visto dà la formula: EMAtoday EMAyest alpha (PRICEtoday - EMAyest) e per il confronto Matlab: EMAtoday EMAyest alpha (giorni Periodo Prezzo fa - EMAyest) la linea corretta dovrebbe leggere: Questo è un errore piuttosto grave e può davvero buttare fuori il vostro risultati come ha fatto nel mio caso. Non posso credere che questo non è mai stato affrontato. Si può pensare di lista osserva come le discussioni che avete segnalibro. È possibile aggiungere tag, autori, discussioni, e anche risultati della ricerca alla tua lista di controllo. In questo modo si può facilmente tenere traccia di argomenti che sei interessato a. Per visualizzare l'elenco orologio, cliccare sul link quotMy Newsreaderquot. Per aggiungere elementi alla tua lista di controllo, fare clic sul quotadd per guardare collegamento listquot in fondo ad ogni pagina. Come faccio ad aggiungere una voce alla mia selezione Per aggiungere criteri di ricerca per la vostra lista di controllo, cercare il termine desiderato nella casella di ricerca. Fare clic sul quotAdd questa ricerca ad orologio collegamento listquot nella pagina dei risultati di ricerca. È inoltre possibile aggiungere un tag alla tua lista di controllo per la ricerca per il tag con la direttiva quottag: tagnamequot dove tagname è il nome del tag che si desidera guardare. Per aggiungere un autore alla tua lista di controllo, andare alla pagina autori profilo e fare clic sul quotAdd questo autore al mio orologio collegamento listquot nella parte superiore della pagina. È inoltre possibile aggiungere un autore alla tua lista di controllo andando ad una discussione che l'autore ha scritto sul e cliccando sul quotAdd questo autore per il mio link orologio listquot. Riceverai una notifica ogni volta che l'autore fa un post. Per aggiungere un filo alla vostra lista di controllo, andare alla pagina filo e fare clic sul quotAdd questa discussione alla mia collegamento listquot nella parte superiore della pagina. A proposito di newsgroup, lettori di news, e MATLAB Central Quali sono i newsgroup I newsgroup sono un forum in tutto il mondo, che è aperto a tutti. Newsgroup vengono utilizzati per discutere di una vasta gamma di argomenti, fare annunci e file commerciali. Le discussioni sono filettate, o raggruppate in un modo che permette di leggere un messaggio pubblicato e tutte le relative risposte in ordine cronologico. Ciò rende più facile seguire il filo del discorso, e di vedere whatrsquos già stato detto prima di postare la propria risposta o effettuare una nuova registrazione. contenuto dei newsgroup è distribuito da server ospitati da varie organizzazioni su Internet. I messaggi vengono scambiati e gestiti tramite protocolli aperti standard. Nessuna singola entità ldquoownsrdquo i newsgroup. Ci sono migliaia di gruppi di discussione, ogni affrontando un singolo argomento o area di interesse. I posti MATLAB Central Newsreader e messaggi visualizzati nel newsgroup comp. soft-sys. matlab. Come posso leggere o inviati ai newsgroup è possibile utilizzare il lettore di news integrato sul sito MATLAB Central per leggere e inviare messaggi in questo gruppo di discussione. MATLAB Central è ospitato da MathWorks. I messaggi postati attraverso il MATLAB Central Telecronista sono visti da tutti, utilizzando i newsgroup, a prescindere dal modo in cui accedono ai newsgroup. Ci sono molti vantaggi di utilizzare MATLAB Central. Un account Il tuo account centrale MATLAB è legato alle vostre MathWorks account per un facile accesso. Utilizzare l'indirizzo email di vostra scelta Il MATLAB Central Telecronista consente di definire un indirizzo email alternativo come vostro indirizzo di invio, evitando disordine nella vostra cassetta postale principale e riducendo lo spam. 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