La redditività di muoversi regole media di trading nei mercati azionari asiatici del sud Se si verificano problemi durante il download di un file, controllare se si dispone l'applicazione corretta per vederlo prima. In caso di ulteriori problemi leggi le Idee Assistenza pagina. Si noti che questi file non sono sul sito IDEE. Si prega di essere paziente, come i file possono essere di grandi dimensioni. Come l'accesso a questo documento è limitato, si consiglia di cercare una diversa versione in fase di ricerca correlati (più avanti) o la ricerca di una versione diversa di esso. Articolo fornito da Elsevier nel suo giornale Emerging Markets Review. Volume (anno): 2 (2001) Edizione (mese): 1 (marzo) Pagine: 17-33 riferimenti elencati su idee si prega di segnalare gli errori di citazione o riferimento a. o. Se sei l'autore registrato del lavoro citato, accedere al RePEc Profilo dell'autore servizio. clicca sulle citazioni ed effettuare le regolazioni necessarie. Brock, William Lakonishok, Josef LeBaron, Blake, 1992. semplici regole commerciali tecnici e le proprietà stocastici di rendimenti azionari, Journal of Finance. American Finance Association, vol. 47 (5), pagine 1731-1764, Dicembre. Citazioni vengono estratti dal Progetto CITEC. abbonarsi al suo feed RSS per questo articolo. Citato da: questa voce ha più di 25 citazioni. Per evitare di riempire questa pagina, queste citazioni sono elencati su una pagina separata. Questo articolo non è elencato su Wikipedia, su una lista di letture o tra gli elementi principali su idee. Quando si richiede una correzione, si prega di citare questo articoli trattano: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: I: 1: p: 17-33. Guarda le informazioni generali su come correggere il materiale in RePEc. 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Ulteriori prove sulla redditività proviene da Gunasekarage and Power (2001) Più recentemente, anche Chang et al. (2014) trovare le prove per la redditività di muoversi regole medio di scambi per i mercati azionari emergenti. Sulla base dei loro risultati sostengono che le scorte di liquido meno contribuiscono a norma superiore rendimenti commerciali. quot Mostra descrizione Nascondi descrizione Descrizione: Questo paper esamina la redditività dei due sistemi di trading tecnici con un ampio campione di dati intraday per il Rublo russo Dollaro US mercato dei cambi. Per ospitare per snooping dei dati, la regola di negoziazione osservati rendimenti sono testati per importanza con il test di capacità superiore Predictive (Hansen, 2005). I risultati indicano che, indipendentemente il punto di riferimento o del contratto, i profitti commerciali tecnici sembrano molto più presente su una base più alta frequenza. La regolazione per costi di transazione tuttavia, rimuovere la maggior parte dei profitti quando le negoziazioni a qualsiasi frequenza. Nel complesso tenendo conto di tutte le regolazioni, la nostra analisi non fornisce la prova che semplici regole commerciali tecnici costantemente di generare rendimenti superiori in un contesto in cui essi dovrebbero prosperare. Né è questo il caso quando si considera frequenze più alte di trading. Tuttavia, facciamo trovare qualche prova che di volta in volta le regole commerciali tecnico generare rendimenti superiori. Questo risultato diventa più forte per frequenze più alte di negoziazione e il contratto almeno liquido. File studi di ricerca agosto 2015 Michael Frmmel Kevin Lampaert quotSome delle regole di negoziazione (ad esempio Gunasekarage e Potenza, 2001) non consentono uno - acquistare transazione per seguire un altro con il presupposto che l'investitore può prendere in prestito fondi illimitati per sfruttare qualsiasi posizione lunga che esiste già . Questo approccio non è stato adottato nel corso di studio. quot Mostra astratto Nascondi Abstract Abstract: Questo articolo mette alla prova la validità del debole-forma del Ipotesi di mercato efficiente per la Borsa di Amman (ASE) per un campione completo e tre sotto-periodi di quel periodo che va 2000-2012. La ricerca utilizza analisi statistiche e in movimento regole medi e offre un'ulteriore prova della inefficienza del mercato azionario Amman quando si applicano regole di trading. I risultati empirici indicano che si muovono le strategie medi sono riusciti a predire l'indice ASE e superando la strategia buy-and-hold ingenuo. Tuttavia, i risultati per i sottoperiodi suggeriscono un certo grado di miglioramento verso l'efficienza raggiunto dalla borsa Amman verificatosi dai recenti sviluppi come l'introduzione di nuove normative e lo sviluppo di microstrutture di mercato. Testo integrale dell'articolo Apr 2015 Hesham Almujamed Ghassan H. Mardini Mohammed M. Salama quotxiiTable 3 mostra che la regola di filtro 18,0 per cento ha generato una media di 23,9 commerci rispetto ad una media di 223,7 per il 1,0 per cento del filtro. xiii Alcune indagini delle regole di negoziazione (ad esempio Gunasekarage e Power, 2001) ne consentono una operazione di acquisto di seguire un altro con il presupposto che l'investitore può prendere in prestito fondi illimitati per sfruttare qualsiasi posizione lunga che già esiste. Questo approccio non è stato adottato nel corso di studio. quot Mostra descrizione Nascondi descrizione Descrizione: informazioni contabili l'efficienza del mercato, regole di negoziazione regole di filtraggio emergenti del mercato kuwaitiano mercato azionario File Research Feb 2015 Hesham Almujamed Suzanne G. M. Fifield e David. M. PowerThe redditività del movimento regole medio di scambi in mercati azionari asiatici del sud Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Potenza ba Dipartimento di Contabilità, Finanza e Sistemi Informativi, Università di Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch 8020, Nuova Zelanda b Professore di Finanza Aziendale, Dipartimento di Contabilità e Finanza Aziendale, Università di Dundee, Dundee DD1 4HN, Regno Unito ricevuti 18 settembre 2000 riveduta 28 novembre 2000 accettata il 28 novembre 2000 Disponibile on-line 26 marzo 2001Two studi pubblicati negli ultimi dieci anni (xA0andxA0) scoprire prove che le regole commerciali tecnici hanno la capacità predittiva rispetto a indici di mercato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo studio analizza le prestazioni di un gruppo di queste regole di trading utilizzando i dati di indice per i quattro mercati di capitali asiatici del sud emergenti (Bombay Stock Exchange, la Colombo Stock Exchange, il Dhaka Stock Exchange e Karachi Stock Exchange) ed esamina le implicazioni dei risultati per la forma debole della ipotesi di mercato efficiente. I risultati indicano che le regole commerciali tecnici hanno la capacità predittiva in questi mercati e rifiutare l'ipotesi nulla che i rendimenti per essere guadagnati da studiare in movimento valori medi sono uguali a quelli ottenuti da un buy ingenuo e tenere strategia l'impiego di queste tecniche genera rendimenti superiori a investitori nei mercati asiatici del sud. mercato efficiente ipotesi regole di negoziazione tecniche media mobile strategia buy and hold JEL classificationAccounting Research Journal La redditività delle regole di negoziazione in futures Mercati Abstract PDF citato da (Crossref, 2) Citato da (Scopus, 1) aggiunga alla lista contrassegnata Scarica Citation pista Citazioni John Anderson ( Facoltà di Economia e Finanza, Queensland University of Technology) Robert Faff (Dipartimento di Contabilità e Finanza, Monash University) Citation: John Anderson. Robert Faff. (2005) La redditività delle regole di negoziazione in futures Mercati, Accounting Research Journal. Vol. 18 Iss: 2, pp.83 - 92 DOI dx. doi. org10.110810309610580000677 Download: Il testo completo di questo documento è stato scaricato 422 volte dal 2006 In questo articolo conduciamo test per due diverse regole commerciali, vale a dire, la doppia media mobile il modello (DMA) e la regola Canale Breakout (CHB). Queste regole sono testati in cinque contratti futures del SampP 500, sterlina inglese, Stati Uniti TBonds, COMEX Oro e mais utilizzando dati giornalieri nel periodo dal 1990 al 1998. La stragrande maggioranza, troviamo che le regole commerciali non sono in grado di produrre profitti (lordi o netti) a qualsiasi livello statistico. Mentre i profitti lordi e netti positivi erano disponibili in quattro dei cinque mercati, i profitti erano né economicamente o statisticamente significativa. Parole chiave: Futures mercati. Regole di Trading. Analisi tecnica Tipo: Research carta Editore: Emerald Group Publishing Limited Copyright: Emerald Group Publishing Limited 2005 Pubblicato da Emerald Group Publishing Limited le opzioni di accesso dei clienti esistenti
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